富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)
項目(05/17)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	17.42	15.92	19.29	21.26	16.65
Sharpe	0.45	0.24	0.02	0.13	0.15
Alpha	-1.14	-0.9	-0.3	-0.06	0.14
Beta	1.41	1.27	1.16	1.02	0.98
R-squared	0.88	0.89	0.88	0.89	0.85
與指數相關係數	0.9402	0.9433	0.9371	0.9421	0.9231
Tracking Error	7.59	6.18	7.18	7.14	6.41
Variance	25.28	21.11	31	37.68	23.09

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)	14.21	0.24	1.27	15.92
同投資類型平均	16.88	0.40	0.88	12.05
同投資類型排名	354/502	405/502	42/502	58/502
同投資區域平均	11.56	0.33	0.84	10.11
同投資區域排名	544/1754	1084/1754	113/1754	242/1754
同投資標的平均	21.02	0.35	0.58	25.03
同投資標的排名	1039/1729	1159/1729	140/1729	426/1729

富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	20.2	22.91	9.73	20.11	12.31
Beta	1.23	1.01	0.92	0.72	0.91
Sharpe Ratio	0.3255	-0.3904	0.2431	0.4148	0.5443
Treynor Index	1.5441	-2.5576	0.7424	3.3643	2.1256
Jensen Ratio	0.0724	-0.8629	-0.4753	1.4466	0.2962
Informaton Ratio	0.2711	-0.4216	-0.4629	0.4998	0.0444